[通貨オプション]変動率上昇、OP買い強まる

2021年3月13日 05:45

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記事提供元:フィスコ


*05:45JST [通貨オプション]変動率上昇、OP買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円の上昇を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに勝った。

■変動率
・1カ月物6.10%⇒6.53%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.36%⇒6.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.57%⇒6.76% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.83%⇒6.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.24%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.65%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.20%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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