[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*05:40JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けでオプション買いが一段と強まった。。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.30％⇒5.78％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.83％⇒6.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.22％⇒6.40％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.55％⇒6.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.15％⇒+0.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.60％⇒+0.54％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.94％⇒+0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.17％⇒+1.14％（08年10/27=+10.71％）《KY》