[ドル・円通貨オプション]OP買い再燃、レンジ抜けで

*05:16JST [ドル・円通貨オプション]OP買い再燃、レンジ抜けで

ドル・円オプション市場で変動率は上昇下した。レンジ相場抜けでオプション買いが再燃し、変動率はほぼ1年ぶり低水準から上昇した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.02％⇒5.20％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.69％⇒5.77％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.07％⇒6.16％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.43％⇒6.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.28％⇒+0.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.75％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.29％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）《KY》