[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2021年1月14日 05:50

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記事提供元:フィスコ


*05:50JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる


ドル・円オプション市場はまちまち。1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが連日後退した一方、1年物は買いが再燃した。

リスクリバーサルは全般的に円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.08%⇒6.04%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.21%⇒6.21%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.47%⇒6.46% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.72%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.50%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.31%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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