[通貨オプション]R/R、円コール買い継続

2020年12月5日 05:50

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記事提供元:フィスコ


*05:50JST [通貨オプション]R/R、円コール買い継続


ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物ではレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが継続したが、3カ月物以降では買いが後退。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは小幅拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.88%⇒5.91%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.58%⇒6.43%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.79%⇒6.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物 7.01%⇒6.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.74%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.08%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.30%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.50%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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