[ドル・円通貨オプション］イベントリスク受けたOP買い

*01:21JST [ドル・円通貨オプション］イベントリスク受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。特に6カ月物、1年物は2カ月半ぶり高水準。

リスクリバーサルでは動意乏しく調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物7.52％⇒7.73％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.43％⇒7.64％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.13％⇒8.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.87％⇒8.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.51％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.84％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.35％⇒＋2.28％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.50％⇒＋2.50％（08年10/27=+10.71％）《KY》