[ドル・円通貨オプション]調整色強まる

2020年7月14日 02:13

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記事提供元:フィスコ


*02:13JST [ドル・円通貨オプション]調整色強まる


ドル・円オプション市場はまちまち。全般的にはリスク警戒感の後退で、オプション買い意欲も後退した。

リスクリバーサルも調整色が強く、1,3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、6カ月物、1年物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.51%⇒5.51% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.10%⇒6.08%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.24%⇒7.24%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.30%⇒7.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.74%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.52%⇒+1.5%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.46%⇒+2.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.72%⇒+2.75%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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