[ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り

*01:58JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場入りでオプション売りが優勢となり、ほぼ2カ月半ぶりの低水準で推移した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物6.61％⇒6.29％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.11％⇒6.91％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.85％⇒7.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.92％⇒7.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.2％⇒＋1.1％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.96％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.37％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.58％⇒＋2.57％（08年10/27=+10.71％）《KY》