[通貨オプション] 変動率、1月来で最高

*04:10JST [通貨オプション] 変動率、1月来で最高

ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速し1月以来の高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大しやはり1月来で最大となった。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが一段と加速した。
■変動率
・1カ月物8.35％⇒8.49％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.74％⇒8.02％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.53％⇒7.73％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.54％⇒7.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.88％⇒＋1.90％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.00％⇒＋2.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.01％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.18％⇒＋2.23％（8年10/27=+10.71％）《KY》