NY為替：[通貨オプション] オプション買い後退続く

*02:17JST NY為替：[通貨オプション] オプション買い後退続く
　ドル・円オプション市場で変動率はさらに低下。イタリアやスペインの政治不安がいったん後退したことや、米国の5月雇用統計の改善を受けて株高となる状況に、リスク警戒によるオプション買いは一段と後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは引き続き後退した。

■変動率
・1カ月物7.19％⇒7.00％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.43％⇒7.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.88％⇒7.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.22％⇒8.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.32％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.47％⇒＋1.40％（8年10/27=+10.71％）《KK》