関連記事
[通貨オプション] 変動率は低下へ
記事提供元:フィスコ
*03:37JST [通貨オプション] 変動率は低下へ
ドル・円オプション市場で変動率はいったん低下した。日銀オペで買い入れ額が前回から据え置きになったことで、量的緩和縮小の思惑が後退。また、中国が米国債購入を見直すとの報道を否定したことで、リスク回避的なムードも後退した。
リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが全期間で弱まった。
■変動率
・1カ月物7.00%⇒6.52%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.47%⇒7.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.85%⇒7.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.29%⇒8.11% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.82%⇒+0.73% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.06%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.16%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.33%⇒+1.28%(8年10/27=+10.71%)《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為:ドル買い強まる、ウィリアムズ米NY連銀総裁が利上げも除外せず、データ次第 4/19 00:28
- 【市場反応】米3月中古住宅販売件数/景気先行指数、予想下振れもNY連銀総裁発言受けたドル買い続く 4/18 23:51
- 【市場反応】米失業保険申請件数/4月フィリー連銀製造業景況指数、ドル買い強まる 4/18 21:58
- ドル・円はじり高、クロス円も堅調 4/18 18:19
- 日経平均テクニカル:4日ぶり反発、一時75日線割れも終値38000円回復 4/18 18:15