[通貨オプション]短中期物変動率は上昇

*03:34JST [通貨オプション]短中期物変動率は上昇
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。1年物は買われた。リスクリバーサルは調整色が強く、まちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、6カ月物は円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。1年物は変わらずだった。

・1カ月物6.40％⇒6.17％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.94％⇒6.91％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.54％⇒7.52％（08年＝23.92％）
・1年物8.23％⇒8.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.26％⇒＋1.28％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.83％⇒＋0.87％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.03％⇒＋0.03％（08年10/27＝+10.71％）《KY》