[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退やレンジ相場で

*03:26JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退やレンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場観測でオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.63％⇒6.40％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.55％⇒7.41％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.23％⇒8.12％（08年＝23.92％）
・1年物8.62％⇒8.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.97％⇒＋0.93％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.54％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.31％⇒＋0.29％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.12％⇒＋0.10％（08年10/27＝+10.71％）《KY》