[通貨オプション］リスク警戒感受けたOP買いが後退

*05:45JST [通貨オプション］リスク警戒感受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。1カ月物では円コール買いが継続。

■変動率
・1カ月物5.41％⇒5.38％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.93％⇒5.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.28％⇒6.21％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.58％⇒6.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.30％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.78％⇒+0.76％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.09％⇒+1.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.31％⇒+1.30％（08年10/27=+10.71％）《KY》