[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド縮小
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。週明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的のコールに比べ、円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物7.58％⇒7.59％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.73％⇒7.78％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.17％⇒8.27％（08年＝23.92％）
・1年物8.46％⇒8.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.52％⇒＋1.45％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.98％⇒＋0.91％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.63％⇒＋0.60％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.37％⇒＋0.34％（08年10/27＝+10.71％）《KY》