[ドル・円通貨オプション］イベント通過や日本連休入りでOP売り

*02:13JST [ドル・円通貨オプション］イベント通過や日本連休入りでOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。イベント通過や日本が連休入りでオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物7.29％⇒6.71％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.46％⇒8.15％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.96％⇒7.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.79％⇒7.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.24％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.83％⇒＋1.73％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.06％⇒＋1.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.28％⇒＋2.23％（08年10/27=+10.71％）《KY》