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[ドル・円通貨オプション]レンジ抜けでOP買い

2020-07-11 02:15:12


*02:15JST [ドル・円通貨オプション]レンジ抜けでOP買い


ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ抜けでオプション買いが再燃。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.34%⇒5.52% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.09%⇒6.15%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.14%⇒7.26%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.22%⇒7.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.63%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.39%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.38%⇒+2.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.64%⇒+2.74%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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