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[ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り

2020-07-08 01:59:43


*01:59JST [ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り



ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが再燃した。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.44%⇒5.41% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.06%⇒6.05%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.13%⇒7.11% (08年10/24=25.50%)
・1年物7.18%⇒7.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.57%⇒+0.6%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.43%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.38%⇒+2.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.65%⇒+2.65%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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