[ドル・円通貨オプション]まちまち

2022年5月17日 03:20

記事提供元：フィスコ

*03:20JST [ドル・円通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場の変動率はまちまち。週末明けで、さらに不透明感強く短期物でオプション買いが強まったが、中長期物ではオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物11.49％⇒12.01％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.27％⇒11.17％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.75％⇒10.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.12％⇒10.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.52％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.47％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.41％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.40％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）《KY》