[ドル・円通貨オプション]まちまち

2022年5月17日 03:20

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記事提供元:フィスコ


*03:20JST [ドル・円通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場の変動率はまちまち。週末明けで、さらに不透明感強く短期物でオプション買いが強まったが、中長期物ではオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物11.49%⇒12.01%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.27%⇒11.17%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.75%⇒10.69%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.12%⇒10.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.52%⇒+0.52%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.47%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.41%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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