[通貨オプション]変動率低下続く、R/Rはまちまち

*02:31JST [通貨オプション]変動率低下続く、R/Rはまちまち
　ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。材料難のなかで全体的に動きが鈍る状況を反映へ。

　リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続き、3カ月物も円コール買いに転換。6カ月物、1年物は横ばいになった。

■変動率
・1カ月物5.39％⇒5.36％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.75％⇒5.64％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.15％⇒6.06％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.56％⇒6.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.07％⇒＋0.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.34％⇒+0.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.63％⇒+0.63％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒+0.92％（08年10/27=+10.71％）《KK》