[通貨オプション]変動率上昇、イベントリスクでOP買い

2021年5月8日 04:30

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記事提供元:フィスコ


*04:30JST [通貨オプション]変動率上昇、イベントリスクでOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1,3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、長期物では引き続き円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物5,57 % ⇒5.65% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.02 %⇒6.07%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.35 %⇒6.44% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.67 %⇒6.73 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.15%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.49 %⇒+0.52%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.82 %⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.15%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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