[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

2021年2月18日 05:40

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記事提供元:フィスコ


*05:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い再燃


ドル・円オプション市場で変動率は続伸。レンジ相場抜けでオプション買いが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。1カ月物は4年ぶり最小水準から拡大した。

■変動率
・1カ月物5.89%⇒6.03%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.23%⇒6.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.45%⇒6.51% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.72%⇒6.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.0%⇒+0.06%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.52%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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