[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けOP売り

2020年6月2日 01:17

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記事提供元:フィスコ


*01:17JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けOP売り


ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.45%⇒5.43%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.92%⇒5.87%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.61%⇒6.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.77%⇒6.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.33%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.94%⇒+1.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.45%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.54%⇒+2.55%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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