[ドル・円通貨オプション]R/R、円コールスプレッド優勢
2022年5月12日 01:48
*01:48JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コールスプレッド優勢
ドル・円オプション市場の変動率は低下。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と後退した。
リスクリバーサルは円先安観に伴う円プット買いが後退し、再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。
■変動率
・1カ月物11.14％⇒10.42％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.14％⇒10.61％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.79％⇒10.35％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.25％9.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.10％＋0.09％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.13％＋0.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.16％＋0.06％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.16％＋0.05％（08年10/27=+10.71％）《KY》