[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買いさらに強まる
2022年3月16日 00:44
*00:44JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買いさらに強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場抜けやイベントリスクを受けたオプション買いが一段落した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と加速した。
■変動率
・1カ月物7.83％⇒7.65％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.55％⇒7.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.64％⇒7.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.67％⇒7.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.62％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.00％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.19％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.38％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.71％）《KY》