[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2022年2月15日 05:35
*05:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は20年11月来で最大となった。
■変動率
・1カ月物7.53％⇒7.30％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.41％⇒7.34％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.41％⇒7.35％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.45％⇒7.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.30％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.33％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.39％⇒＋1.60％（08年10/27=+10.71％）《KY》