[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2022年2月10日 05:36
*05:36JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強かった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.89%⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.41％⇒6.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.62％⇒6.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.88％⇒6.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.70％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.06％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.16％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）《KY》