[ドル・円通貨オプション]OP買い後退、レンジ相場で
2022年1月26日 05:35
*05:35JST [ドル・円通貨オプション]OP買い後退、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが強まった。6カ月物は円コール買いが引き続き強かった。
■変動率
・1カ月物6.62％⇒6.43 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.65％⇒6.50 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.74％⇒6.65%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.83％⇒6.79%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.00％⇒+0.99 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.09％⇒+1.08%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.12％⇒+1.14 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.17％⇒+1.19 %（08年10/27=+10.71％）《KY》