[通貨オプション]OP売り、週末、日本の連休で
2022年1月8日 05:35
*05:35JST [通貨オプション]OP売り、週末、日本の連休で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末、日本の連休でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率は
・1カ月物5.89％⇒5.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.13％⇒6.10％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.37％⇒6.39％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.68％⇒6.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.40％⇒+0.46％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.54％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.64％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.75％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）《KY》