[通貨オプション]まちまち、調整
2021年5月19日 04:45
*04:45JST [通貨オプション]まちまち、調整
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まったものの、6カ月物ではオプション売りが優勢となり、1年物は変わらずだった。
リスクリバーサルも動意とぼしく、調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物5.65％⇒5.68％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.91％⇒5.94％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.31％⇒6.30％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.67％⇒6.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.25％⇒＋0.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.49％⇒＋0.5％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.01％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）《KY》