[通貨オプション]OP買い後退、ドル・円相場の上昇が一段落
2021年4月2日 04:40
*04:40JST [通貨オプション]OP買い後退、ドル・円相場の上昇が一段落
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。ドル・円相場の上昇が一段落し、オプション買いも一段と後退した。
リスクリバーサルはまちまち。6カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.40％⇒5.99％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.41％⇒6.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.63％⇒6.51％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78％⇒6.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.07％⇒＋0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.45％⇒＋0.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.78％⇒+0.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.10％⇒+1.11％（08年10/27=+10.71％）《KY》