[通貨オプション]OP買い後退、ドル・円の上昇が一服
2021年4月1日 04:40
*04:40JST [通貨オプション]OP買い後退、ドル・円の上昇が一服
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。ドル・円相場の上昇が一段落し、オプション買いも後退。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円先安感に伴う円プット買い意欲が引き続き優勢となった。
■変動率
・1カ月物6.46％⇒6.41％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.45％⇒6.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.65％⇒6.63％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.81％⇒6.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.08％⇒+0.09％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.47％⇒+0.45％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.81％⇒+0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.11％⇒+1.10％（08年10/27=+10.71％）《KY》