[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる_
2021年2月19日 05:40
*05:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる_
_NEW_LINE__ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて低下した。レンジ相場抜けでオプション買いが後退。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物5.81％⇒5.81％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.19％⇒6.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.47％⇒6.42％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.71％⇒6.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.10％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.55％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.91％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.20％⇒+1.23％（08年10/27=+10.71％）《KY》