[通貨オプション］変動率低下、年末年始の連休を控えたOP売り強まる
2020年12月23日 05:45
*05:45JST [通貨オプション］変動率低下、年末年始の連休を控えたOP売り強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。年末年始の連休を控えたオプション売りが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物6.65％⇒6.45％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.93％⇒6.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.01％⇒6.96％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.18％⇒7.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.83％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.14％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.35％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.52％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）《KY》