米感謝祭控え、短中期物でOP売り
2020年11月25日 05:50
*05:50JST 米感謝祭控え、短中期物でOP売り
ドル・円オプション市場は短中期物で米国の感謝祭の祭日を控えたオプション売りが優勢となり変動率は低下した。1年物は変わらず。
リスクリバーサルは動意乏しく、小動きにとどまった。
■変動率
・1カ月物6.23％⇒6.21％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.36％⇒6.35％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.60％⇒6.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.78％⇒6.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.06％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）《KY》