[ドル・円通貨オプション］変動率低下、レンジ相場でOP売り
2020年8月21日 02:27
*02:27JST [ドル・円通貨オプション］変動率低下、レンジ相場でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退やレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物6.82％⇒6.62 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.21％⇒8.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.78％⇒7.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.68％⇒7.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.78％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.08％⇒＋2.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.35％⇒＋2.31％（08年10/27=+10.71％）《KY》