[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2020年3月18日 02:09
*02:09JST [通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買いが後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物21.81％⇒18.03％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物16.60％⇒14.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物13.82％⇒11.95％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.68％⇒10.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋9.68％⇒＋9.34％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋8.91％⇒＋8.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋7.98％⇒＋7.83％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋6.90％⇒＋6.64％（08年10/27=+10.71％）《KY》