NY為替：[通貨オプション]OP買い後退、米景気減速懸念が弱まる
2019年7月6日 01:14
*01:14JST NY為替：[通貨オプション]OP買い後退、米景気減速懸念が弱まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。米国の6月非農業部門雇用者数の急回復を受けて、景気減速懸念が弱まり、オプション買いが後退した。
リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物6.13％⇒5.71％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.12％⇒5.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.35％⇒6.07％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.73％⇒6.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.06％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.29％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.44％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.67％⇒＋1.63％（8年10/27=+10.71％）《KK》