通貨オプション： 調整
2016年6月7日 00:48
*00:48JST 通貨オプション： 調整
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物でリスク警戒感を受けたオプション買いが継続したが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小した。
■変動率
・1ヶ月物11.95％⇒12.00％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.08％⇒10.90％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.94％⇒10.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.82％⇒10.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.24％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.78％⇒＋1.73％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.86％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.95％⇒＋1.97％（8年10/27=+10.71％） 《KK》