通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い強まる
2016年4月16日 01:37
*01:37JST 通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の再燃で、オプション買いが強まった。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが連日で後退したものの、中長期物では買いが続いた。
■変動率
・1ヶ月物11.08％⇒11.44％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.94％⇒11.29％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.56％⇒10.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.47％⇒10.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.15％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.20％⇒＋2.22％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.36％⇒＋2.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.39％⇒＋2.41％（8年10/27=+10.71％）《KK》