[通貨オプション] 変動率の低下続く

*03:37JST [通貨オプション] 変動率の低下続く
　ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。北朝鮮と韓国とのホットライン再開などで緊張緩和ムードがあることや、米国株高にも長期金利の上昇は鈍く、ドル・円相場がこう着する状態を反映へ。

　リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いの後退が全期間に広がった。

■変動率
・1カ月物6.35%⇒6.31％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.25%⇒7.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.79%⇒7.66％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.29%⇒8.16％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.44%⇒＋0.41％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.84%⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.03%⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.27%⇒＋1.22％（8年10/27=+10.71％）《KK》